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Th? d'une option (Pour plus de d?ils, voir le chapitre 28 du Vernimmen 2012)
Le thêta d'une option est égal à l'opposé de la dérivée de la Valeur théorique par rapport au temps. Il mesure l'impact du temps sur la Valeur d'une option.
Equivalent anglais : Theta
Th? d'une option (Pour plus de d?ils, voir le chapitre 28 du Vernimmen 2012)
Le thêta d'une option est égal à l'opposé de la dérivée de la Valeur théorique par rapport au temps. Il mesure l'impact du temps sur la Valeur d'une option.
Equivalent anglais : Theta
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