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Put-call parity (Pour plus de détails, voir la page 565 du Vernimmen 2012)
Le put-call parity indique que la valeur de l'option d'achat(call) plus la valeur actuelle du prix d'exercice est égale à la valeur de l'option de vente (put) portant sur le même actif, avec la même échéance et le même prix d'exercice majorée de la valeur de l'actif sous-jacent.
Equivalent anglais : Put-call parity
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