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Gamma d'une option (pour plus de d?ils, voir la page 578 du Vernimmen 2012)
Le gamma représente la Sensibilité du delta aux variations de la Valeur du sous-jacent, c'est-à-dire la dérivée du delta par rapport au sous-jacent. La Position optionnelle qui évite de réajuster en permanence le niveau de Couverture par rapport à l'actif sous-jacent est caractérisée par un gamma nul.
Equivalent anglais : Gamma
Gamma d'une option (pour plus de d?ils, voir la page 578 du Vernimmen 2012)
Le gamma représente la Sensibilité du delta aux variations de la Valeur du sous-jacent, c'est-à-dire la dérivée du delta par rapport au sous-jacent. La Position optionnelle qui évite de réajuster en permanence le niveau de Couverture par rapport à l'actif sous-jacent est caractérisée par un gamma nul.
Equivalent anglais : Gamma
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