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Duration (Pour plus de d?ils, voir les pages 500 et 883 du Vernimmen 2012)
"La duration d'une Obligation correspond à la période à l'issue de laquelle sa rentabilité n'est pas affectée par les variations de taux d'intérêt. Elle s'obtient par la formule suivante :
La duration apparaît comme une Durée de vie moyenne actualisée de tous les flux (intérêt et capital).
"
Equivalent anglais : Average life of a bond
Discounted average life of all the cash flows of a bond
Duration
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