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Delta d'une option (Pour plus de d?ils, voir les pages 574 et 578 du Vernimmen 2012)
Le delta mesure la Sensibilité de la Valeur d'une option aux fluctuations de la Valeur du sous-jacent. Mathématiquement, c'est la dérivée de la Valeur théorique d'une option par rapport au Cours du sous-jacent. Sa Valeur est toujours comprise entre 0 et 1 pour une Option d'achat (entre -1 et 0 pour une option de vente).
Equivalent anglais : Delta
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